基金智能投资虚拟仿真实验（国家级一流课程，罗荣华）

实验简介：

本实验顺应资产管理行业发展的最新形势，以培养金融学专业学生的投资管理素养为目标，并体现了“理论与实践并重以实践促进学习"的实验教学理念。通过以基金中基金投资为载体，自主研发了关于基金智能投资的虚拟仿直实验系统串联起大类资产配置、基金评价筛选、基金调研和基金组合构建等资产管理中的主要流程，从而系统地帮助学生深刻理解资产管理的流程，熟悉并掌握必要的投资策略的专业知识，更好地促进学生的学习积极性.

实验目标：

推动基金中基金（FOF）的发展是建设资本市场的重要一环。FOF的发展可以促进投资者的机构化、专业化，从而提升市场配置资源的效率和投资者的投资回报。如何利用科学的方法进行FOF投资管理便成为重要的问题。

《投资学》课程是金融学的主干课程之一。本实验要求学生掌握利用投资学原理和现代智能方法来解决实际金融问题的技能。通过本实验要达到的教学目标如下：

1.掌握大类资产配置主流方法；

2.掌握评价分析基金投资管理能力的方法；

3.掌握不同类型基金的差异和适用于每一类型基金权重配置的方法；

4.掌握基金经理调研步骤和定性分析方法；

5.掌握投资组合业绩评估方法；

6.掌握如何通过投资组合分散风险，熟悉FOF投资和相关风险管理方法的流程和步骤；

7.培养学习新技术的能力、多学科思维能力、辩证分析能力、综合实践能力；培养竞争思维，严谨务实、踏实肯干的工作作风；培养信托责任使命感。

为达成以上教学目标，本实验设置了以下4个模块内容：

模块一：基础知识学习。学习并掌握以资产配置为基础的FOF投资管理相关的理论知识。

模块二：大类资产配置。基于资产数据，利用科学的配置方法，确定大类资产配置比例。

模块三：基金评价筛选及组合构建。利用评价基金业绩和投资管理能力的方法，对基金进行科学评价和筛选。进而利用适合不同类型基金的配置方法，分类型确定基金最优权重，构建基金组合。

模块四：调研再优化。对基金经理进行调研和定性分析，对组合权重进行调整优化，确定最终的基金组合构成和权重。